Analyste quantitatif risques (H/F)

Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences : Finance, Risk & Réglementaire - accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative - et Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain - conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.

Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d'exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive. Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l'assurance, la santé et l'industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier. Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.

Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.

Poste : Analyste Quantitatif Risques (H/F) - Mission chez un client Grand Compte

Dans le cadre de son développement, Lunalogic recherche un(e) analyste quantitatif pour intervenir auprès d'un client dans le secteur de la finance / des matières premières / de la gestion des risques, au sein d'une équipe Risques ou R&D en charge de la mesure et du pilotage des expositions de marché.

Missions

Le/la consultant(e) interviendra sur des problématiques de mesure et de gestion des risques :

Développement et amélioration d'outils de mesure de risque (VaR, stress-testing, scénarios)

Construction d'infrastructures Python pour l'automatisation des calculs de risque et du reporting

Analyse de sensibilité des portefeuilles aux facteurs de marché (prix, volatilité, taux, change)

Contribution aux modèles d'allocation de risque et de décomposition de performance

Collaboration étroite avec les équipes Front Office, Risques et IT

Participation à l'amélioration continue des outils et méthodologies existantes

Profil recherché

De formation Bac+5 (école d'ingénieur ou université) avec spécialisation en ingénierie financière, finance quantitative ou mathématiques appliquées

Première expérience significative (stage ou alternance) en gestion des risques, recherche quantitative ou trading systématique

Une expérience en environnement financier international est appréciée

Compétences requises

Solide maîtrise de Python (automatisation, calcul de risque, data pipelines)

Bonne connaissance des méthodes numériques et statistiques (Monte Carlo, simulations historiques, optimisation)

Notions de calcul stochastique et de pricing de produits dérivés

Pratique de SQL et des outils de marché (Bloomberg)

Anglais courant obligatoire ; français apprécié

Excellente communication écrite et orale, rigueur et esprit analytique